永续合约持仓量（OI，未平仓量）统一采用单边统计计算，也就是只统计多头或者空头一侧的合约名义规模，不会把多仓、空仓数值相加做双边统计，每一笔成交之后，交易所清算系统实时更新当前还没有平仓了结的全部有效合约总量，这就是最终对外展示的持仓量数据。很多新手会误以为持仓量是多仓加上空仓的总和，但从合约撮合逻辑来讲，每一笔新开的多单必然对应一笔新开的空单，多空两边的名义价值永远相等，双边统计出来的数字只是单边数值的两倍，行业内几乎所有主流交易所和行情网站都放弃了这种统计方式，直接展示单边持仓量来体现市场当中沉淀下来的杠杆资金体量。
持仓量并不是简单把所有成交订单累加，它的数值变化只和开仓、平仓的配对形式直接挂钩，不同成交场景对持仓量带来的影响有着明确的区分。当新多头和新空头同时进场开仓，也就是市场里常说的双开成交时，市场内新增一组头寸，持仓量同步上涨，代表增量杠杆资金正在入场博弈行情；如果原本持有的多头头寸和原本持有的空头头寸互相平仓离场，也就是双平成交，存量头寸直接了结，持仓量随之下降，代表场内资金集中离场。还有一种更常见的换手成交，新多头接下老多头平仓离场的单子，或是新空头承接老空头的平仓单，这种交易只是仓位在交易者之间转移，没有产生新合约，也没有了结旧合约，此时成交量会增加，但持仓量不会发生任何变化。很多交易者容易混淆成交量和持仓量，成交量是一段时间之内所有成交订单的流量数据，持仓量是某一瞬间场内留存仓位的存量数据，单日成交量再高，如果大部分成交都属于换手，持仓量依旧可以维持平稳。
在实际展示形式上，持仓量分为合约张数统计和名义价值统计两种口径，线性USDT永续大多以USDT计价的名义价值作为对外展示的主力数据，反向永续则会以标的币的数量统计持仓规模。名义持仓价值的基础计算逻辑为单张合约面值乘以当前未平仓合约张数，再结合实时标记价格换算得出，这里要注意，标记价格的变动也会带动名义持仓价值产生浮动，哪怕场内仓位张数完全没有变化，币价大幅涨跌之后，持仓量的金额数值也会跟着改变，这也是交易者经常发现持仓量莫名波动的一个核心原因，这种波动并不代表资金进场离场，只是头寸账面名义价值随行情变化带来的数字变动。交易所后台清算系统会逐秒抓取全部用户仓位快照，剔除已经挂单但还没有成交的委托单，只有已经撮合成功、状态为持仓中的头寸才会计入持仓量，挂单、止盈止损委托都不会被纳入统计当中。
另外还有一个高频踩坑点，平台对外展示的散户多空持仓比例，和整体市场总持仓量并不是同一套计算逻辑。总持仓量统计整个交易对全部未平仓头寸，整体层面多空体量天然对等，不存在净多或者净空；而散户多空比只是筛选了平台划定范围内普通账户的持仓做二次统计，巨鲸、机构账户仓位经常被排除在外，这个比例只能反映散户群体的仓位偏向，不能拿来当成总持仓量去推算整体市场多空差额，不少交易者直接拿多空比去反推整体资金方向，很容易出现行情判断偏差。不同行情聚合站点抓取各个交易所持仓数据的时候，只会直接调取交易所官方接口推送的单边持仓快照，不会二次修改计算规则，不同平台同个交易对持仓数据偶尔出现小幅差异，大多来自接口推送时间差带来的快照时间不同，并不是计算方式不一样。
